Schon seit langem gilt Málaga als bevorzugter Drehort für zahlreiche Filme, die in der Geschichte des Kinos legendär sind. Spanische Produktionen drehten hier Los últimos de Filipinas von Antonio Román (1945), Amanecer en Puerta Oscura von Jose Maria Forqué (1975), Llanto por un bandido von Carlos Saura (1963), El puente von Juan Antonio Bardem (1976), La Sabina von Jose Luis Borau (1979) und vor nicht allzu langer Zeit La Caja 507 von Enrique Urbizo (2001) sowie El Camino de los Ingleses (2006) von Antonio Banderas, dem weltberühmten Regisseur und Schauspieler aus Málaga.
Auch internationale Produktionen waren häufig in Málaga zu Besuch: Par un beau matin d’eté (1965) von Jacques Deray, Lost Command (1966) von Mark Robson und in neuerer Zeit El Puente de San Luis Rey (2004) von Mary McGuckian sowie Soldier of God (2005) von David Hogan.
Weitere Regisseure, die in Málaga gedreht haben, sind unter anderem Robert Rossen, Roger Vadim, Michael Powell, Jean Negulesco, Edgard Dmytryk, Joseph Losey, Richard Fleischer, George Cukor und Michelangelo Antonioni.